La City con Rubén Martínez

👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaIA en Trading Algorítmico: usos reales, límites y el peligro de no usarla correctamente.En este episodio del podcast, se debate sobre la inteligencia artificial aplicada al trading algorítmico desde el punto de vista del usuario (LLMs como ChatGPT, Claude o Gemini) y se comparan con herramientas como StrategyQuant y sus algoritmos genéticos.Se observa mucho ruido en redes y la promesa de estrategias rentables en segundos, pero a pesar de que la IA puede acelerar tareas mecánicas (buscar y resumir información, documentar, ordenar, filtrar correos, generar y revisar código, descargar datos, automatizar ejecuciones) no reemplaza el criterio necesario para encontrar un edge, validar robustez y evitar overfitting.Hay riesgos de caja negra, falta de reproducibilidad y sesgos por información de Internet, y es importante destacar que el valor diferencial está en el criterio, especialmente en perfiles senior, y en usar la IA con objetivos claros sin estresarse por la “moda” o el FOMO.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast00:00 Introducción: IA y trading hoy01:14 Promesas y realidad03:48 LLMs vs builders05:34 Qué es una IA realmente10:01 No es algo nuevo: Machine learning hace años12:48 Postura y expectativas14:04 Una IA no crea ventaja18:29 Tareas delegables20:29 No todo lo que hay en Internet es verdad25:22 Criterio y overfitting a la hora de crear estrategias29:05 IA y empezar en un sector: el caso de los juniors32:44 Un ejemplo con builders33:51 Siempre tener criterio antes de un backtest35:09 Preguntas para confiar en las herramientas35:38 IA como último paso36:23 Peligro de caja negra38:58 Prompts: causa vs resultado40:10 Usos útiles de la IA41:25 Documentar y buscar información42:56 IA para aprender y escribir código46:25 Ruido y falsas promesas49:44 Qué no delegar a la IA52:18 Procesos delegables en el trading54:54 Usa sentido común59:50 No te estreses con la IA01:02:27 Reflexión final y despedida

👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca 👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaGestión de Riesgo en Trading Algorítmico: 3 Formas Prácticas de Dimensionar la Posición de tus operaciones.La idea es aterrizar la gestión de riesgo en trading centrándose en el riesgo por operación y su impacto en backtests y en real. Una buena estrategia y una buena gestión de riesgo se potencian, y que una mala gestión puede destruir una ventaja por completo.Vemos tres enfoques sencillos y efectivos: lotaje fijo (simple pero sacrifica rendimiento y puede arriesgar de más según stop), riesgo porcentual de la cuenta (maximiza interés compuesto pero distorsiona el backtest y amplifica drawdowns, especialmente con portfolios) y riesgo monetario fijo por operación basado en el capital inicial (más equilibrado para evaluar y replicar). Veremos el ejemplo en una estrategia del Nasdaq operando el micro futuro con +400 trades para ver cómo cambian rentabilidad y drawdown. Siempre es recomendable revisar y escalar el riesgo periódicamente según objetivos, margen y tolerancia.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast:00:00 Introducción 01:29 El riesgo de una estrategia08:49 Tres enfoques clave para gestionar el riesgo de un trade09:11 Lotaje fijo12:54 Riesgo porcentual18:55 Cantidad fija por trade22:12 Futuros y granularidad25:10 Backtest comparativo31:16 Mito del 1 por ciento por operación34:54 Plan de escalado36:58 Riesgo en portfolio46:40 Checklist final50:33 Cierre y despedida

👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaCuándo Desconectar una Estrategia de Trading Algorítmico: Edge, Drawdown y Métricas ClaveQué hacer después de crear estrategias de trading algorítmico: cómo revisarlas y decidir cuándo desconectarlas.Desconectar por pérdidas puntuales o solo por rentabilidad es un error, no solo a veces por falta de relevancia estadística, sino porque un drawdown no implica perder la ventaja. La clave es entender el “edge” (qué origina la rentabilidad) y vigilar si cambió o desapareció por cambios de mercado, estructura, horarios, liquidez o porque la ineficiencia se ha cubierto.Para eso también es importante distinguir entre ventaja y estrategia, la cual puede tener una posible sobreoptimización con respecto a la ventaja en crudo por diversas causas.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast:00:00 Introducción 01:38 Ventaja y desconexión de estrategias de trading05:37 Cómo se pierde el edge de una estrategia10:20 Drawdown vs perder la ventaja19:09 Métricas y protocolo de desconexión22:34 Varianza y criterio25:55 IA y falsas promesas37:05 Resumen de las causas para revisar una estrategia39:31 Ejemplo de edge perdido: el January Effect42:23 Liquidez y robustez de un edge46:29 Elegir mercados y objetivos50:19 Cierre y despedida

👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaCómo Construir un Portfolio de Trading Algorítmico (sin caer en los errores comunes)El siguiente paso tras automatizar una estrategia es crear otras, y construir un portfolio combinando varias de ellas.Pero esto no consiste en “sumar sistemas” ni en fijarse solo en la correlación histórica, ya que los resultados (buenos y malos) se amplifican, especialmente si cometes errores.El objetivo de un portfolio es aumentar el retorno por unidad de riesgo y suavizar la curva, no solo ganar más. A partir de un número de estrategias la diversificación aporta rendimientos decrecientes, y hay que evitar concentrarse en los mismos mercados (p. ej., varios sistemas largos en Nasdaq). Para diversificar “de verdad” hay que combinar más cosas.Se muestra un ejemplo de portfolio con cinco estrategias, y se destaca la eficiencia de capital de los futuros y la importancia del sizing, evitar la sobreoptimización y gestionar expectativas.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast:00:00 Introducción a portfolios de estrategias01:12 Errores al combinar sistemas de trading03:18 La trampa de la correlación04:38 Cuántas estrategias necesitas13:22 Cómo elegir activos 18:33 Diversificación real 22:26 Combinar lógicas y temporalidades26:16 Diversificar en dirección31:07 Ejemplo de portfolio36:49 Eficiencia con futuros39:29 Riesgos y psicología43:38 Preguntas clave y conclusiones

👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca 👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaCómo Crear Estrategias Rentables en Trading Algorítmico: Encuentra el Edge y opera con ventaja realEl punto de partida para crear estrategias rentables en trading algorítmico es identificar una ventaja real (edge) basada en ineficiencias explicables del mercado, y no confundirla con herramientas, datos, IA, indicadores “secretos” u optimizaciones. Importante diferenciar un edge o ventaja de una estrategia: el edge puede no ser operable en bruto y requiere una metodología para convertirlo en un sistema robusto. Se describen cuatro pasos: detectar la ventaja (lo más difícil), estudiarla y mejorarla, validarla con datos y ponerla a operar. Se aportan ejemplos de edges como estacionalidades (commodities), volatilidad en aperturas (ORB de Toby Crabel), flujos y rebalanceos entre activos, y relaciones macro como tipos de interés y tecnológicas/Nasdaq. Se advierte sobre optimizar por rentabilidad y sobreajustar, y se recomienda priorizar robustez, simplicidad, entender cuándo el edge se deteriora y apoyarse en inteligencia colectiva.📚 Capítulos – Puntos interesantes:00:00 Bienvenida y objetivo03:34 Qué es un edge04:36 Como usar correctamente la IA y otras herramientas12:47 Una metodología en cuatro pasos14:41 Ventajas estacionalidades explicables21:58 Ventajas como los sesgos de mercado e inflación24:48 Volatilidad como ventaja (estrategia ORB)28:21 Explotar flujos entre activos34:10 Validación y robustez como pasos clave37:25 Ejemplo de ventaja y su estrategia con RSI44:13 Conclusiones

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👉 Acceso a recursos Gratis aquí: https://rubenmartinezes.com📍La City: https://enlacity.comEn este episodio del Podcast de La City sobre trading algorítmico hablamos con Samuel, un joven colombiano que tras más de 4 años formándose está obteniendo sus mejores sensaciones operando de forma algorítmica en futuros.Samuel no es ningún experto ni venía con experiencia en el mundo de las finanzas, pero tras cuatro años enfrentándose al mercado, retirando incluso más de 5 cifras en fondeo, ahora ha dado un giro y está operando en futuros. En aproximadamente 10 semanas su evolución, el trabajo realizado con él le han llevado al siguiente nivel: aplicar su operativa en futuros empleando capital propio.Si estás interesado en hacer del trading algorítmico un negocio serio, este podcast te ofrece valiosas lecciones prácticas basadas en experiencias reales de traders algorítmicos rentables como Samuel.➡️ Para estar al día de contenido que no verás en ningún otro lugar, aquí puedes unirte a la lista privada: https://rubenmartinezes.com ➡️ Más pódcast de La City: https://youtu.be/x-7ofmnTAsA?list=PLv2flZMDBEyvcXmf5wINUiWxSrNvDPi4d➡️ Si quieres crear y automatizar este tipo de estrategias de trading, puedes ver este curso de trading algorítmico aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Y6EhwJky0ps➡️ Si quieres conocer las que considero unas de las Mejores Estrategias de Trading Algorítmico Para Empezar Ahora, puedes verlas aquí: https://www.youtube.com/watch?v=NlYL3KP4Rn8📍La City: https://enlacity.com/ 📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast00:00 Intro01:00 Bienvenida al pódcast03:00 Como empezó a hacer trading y como consiguió capital04:30 Axi Select y la cuenta de 500.000$06:24 Retiros de 5 cifras y cambios que haría ahora12:04 La transición a futuros13:55 Planes para el futuro y la operativa ahora 21:48 La rentabilidad pasiva del 3% sin hacer nada26:05 Como empezaría hoy día en el trading29:00 Cierre y próximos pasos#TradingAlgorítmico #LaCityPodcast